Hola hemo:
La configuración estará guardada en una de las carpetas "Program Data"; la ruta exacta dependerá del sistema operativo que emplees (generalmente es en "Archivos de programa").
La respuesta a la otra pregunta es NO. El escudo de red te protege mientras navegas, es lo que detecta procesos maliciosos o infecciones en las páginas que visitas. También bloquea el acceso a páginas en que detecta algo.
Es muy peligroso deshabilitarlo.
PD.El Firewall actua siempre estés o no navegando, controlando paquetes de información que entran y salen del equipo.
Un saludo