Короче разобрался..

Оказывается, для хр и 7, при комодо 5, нужны особые настройки защиты.
А именно - включение режима "контроль исполнения приложений" (ранее этот режим был отключен, т.к выдавал много ненужных вопросов), и считал что защита особо не пострадает.. Однако..
И в правилах проактивной защиты, для процесса explorer.exe, - должно быть "пользовательская политика". В инных вариантах (системное приложение, обновление..) - винлок проходит!
